Зачем нужны торговые роботы и как ими пользоваться на бирже

Как робот упрощает торговлю

Биржевой робот - это программа для автоматизации сделок. Она содержит правила: когда покупать активы, когда продавать, какие факторы учитывать. Ботов используют на таких рынках, как FOREX, FORTS, СМЕ.
Торговый бот повышает прибыльность биржевой торговли следующим образом:

1. Робот анализирует большие объемы информации с высокой скоростью. Человек может одновременно учесть не более 9 переменных. Для результативной торговли на фондовом рынке необходимо учитывать макроэкономическую статистику, новостной фон, отчетность компаний, графики цен. Бот сам сводит массив информации в одно решение.
2. За счет отсутствия психологического фактора. 90% трейдеров теряют деньги из-за эмоций. Даже опытные специалисты не всегда придерживаются выбранной стратегии. Программа не подвержена эмоциям и соблюдает алгоритм.
3. Программа работает круглосуточно и не устает. Из-за плохого самочувствия трейдер рискует принять неправильное решение. Бот активен даже при выключенном компьютере.
4. Время обработки заявок уменьшается за счет близкого расположения серверов. Это позволяет избежать проскальзывания.
5. При помощи высокой точности. Программа не допустит ошибку (если их нет в коде).
6. Скоростью реакции на изменения на рынке. Бот немедленно реагирует на сигналы рынка круглосуточно. Ни одному трейдеру это не по силам.

Классификация биржевых роботов

По принципу работы:

1. Автоматические. Робот подключается к брокерскому счету и сам совершает торговые операции. Он умеет просчитывать риски и планировать поведение в случае форс-мажорных ситуаций.
2. Полуавтоматические (советники). Анализируют данные и посылают трейдеру сигналы (рекомендации), а принимает решение уже человек.

Классификация роботов по рыночной стратегии:

1. Трендовые: строят трендовые линии, по которым осуществляется торговля; подходят для сделок в период устойчивого движения рынка вниз или вверх.
2. Флэтовые: просчитывается ценовой коридор, в рамках которого ведется торговля; подходят для периода, когда нет четкого направления движения рынка.
3. Скальпинговые: заключают большое количество сделок на небольшие суммы.
4. Усреднители: открывают ордера по средним показателям.
5. Мультивалютные: используют разные валютные пары и хеджируют контракты.
6. Индикаторные: применяют фундаментальный анализ.
7. Безиндикаторные: работают по принципу Мартингейла (удвоение позиции, если предыдущая операция привела к просадке). Эта стратегия изначально использовалась в азартных играх и впоследствии была адаптирована под трейдинг. Она предполагает высокий риск.
8. Новостные: ориентируются на события из ленты новостей.
9. Арбитражные: не используют индикаторы или анализ.
10. На нейронных сетях: основаны на искусственном интеллекте и способны самообучаться.

Роботы для криптовалютной биржи делятся на следующие категории:

• Торговые биржевые. Они используют классические стратегии для покупки криптовалюты, например, биткоина. Некоторые настройки бота можно менять.
• Арбитражные боты. Торгуют на нескольких биржах криптовалют: покупают на одной и сразу продают на другой.

Нет однозначно лучшего типа торговых ботов, необходимо выбирать с учетом особенностей ситуации.

Критерии выбора робота

Что необходимо учитывать при выборе биржевого бота:

• Доходность в прошлом.
• Уровень риска. Рекомендуется подключать к счету несколько ботов с разными торговыми стратегиями.
• Открытость информации об особенностях программы, стратегии, допустимом проценте убытков.
• Используемый алгоритм и его соответствие потребностям трейдера.
• Стоимость.

В MetaTrader 4 есть бесплатная библиотека роботов и индикаторов - Code Base. Она содержит информацию о 950 ботах и 2000 индикаторах. Их можно скачать и запустить в торговлю.

Можно ли создать бота самому

Если знать язык программирования, можно самостоятельно создавать торговых ботов для своих целей. Условием является наличие четкого отработанного алгоритма (стратегии). Также можно найти программиста и сделать заказ на создание бота с выбранной стратегией.

Когда биржевой робот действительно нужен

Следующие факторы необходимо учесть, чтобы решить, действительно ли биржевой бот нужен:

1. Наиболее привлекательными биржевые роботы кажутся новичкам. Если человек сам не имеет необходимых знаний, он не сможет оценивать адекватность действий бота. Новичкам настоятельно не рекомендуется использование торговых роботов.
2. Выбирать бота имеет смысл, если инвестиции больше миллиона рублей. Если сумма небольшая, роботу сложно управлять рисками портфеля.
3. Опытные трейдеры не советуют всю торговлю строить исключительно на ботах, особенно во время рыночной нестабильности. Робот может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Ни один искусственный интеллект не способен быть настолько гибким, как человек. Трейдер может дать более точную оценку ситуации. Полуавтоматический режим решает эти проблемы, но тогда часть плюсов от использования бота пропадает.

Безопасность программы

Бесплатные боты, доступные в интернете, могут быть небезопасны. Нередко это демонстрационные версии программ. Но платные роботы также не гарантируют безопасность. Нередко создатели, желая привлечь клиентов высокой доходностью, используют алгоритмы с необоснованным риском.

Перед покупкой рекомендуется разобраться с особенностями программы, изучить отзывы, оценить алгоритм. В дальнейшем необходимо следить за функционированием помощника, предварительно опробовав его на демонстрационном счете.

Стратегии для торговых роботов

Начинающие трейдеры нередко используют интуитивный стиль торговли. При этом статистика показывает, что алгоритмы результативнее, чем интуиция. Даниэль Канеман (нобелевский лауреат, один из основоположников психологической экономической теории) доказал, что человек (даже эксперт) гораздо хуже принимает решения, чем алгоритм с несколькими параметрами. Поэтому в трейдинге большое внимание уделяется торговым стратегиям и проблеме психологических факторов.

Робот основан на стратегии, имеет свой алгоритм. От него зависит, как программа будет совершать биржевые сделки.

Существуют десятки стратегий торговли на бирже. Прежде чем выбирать подходящий вариант, необходимо получить знания о фондовом рынке, а затем поработать на нем в тестовом режиме. Для изучения теоретических основ можно порекомендовать книги таких авторов, как Эрнест Чан, Барри Джонстон, Шелдон Нейтенберг, Юэн Синклер, Ларри Харрис. Много ценной информации можно почерпнуть в блогах и на форумах, например:

• русскоязычное сообщество трейдеров Smart-Lab;
• форум Московской биржи;
• форум ITinvest;
• информационной-аналитический портал Elite Trader;
• англоязычные источники: форум разработчиков для Wealth Lab, блог The Whole Street, блог Quantopian.

Кроме того, можно заняться изучением теории, которая публикуются в научных журналах.

Некоторые из самых распространенных стратегий можно охарактеризовать следующим образом:

1. Скальпинг. Совершение большого количества сделок. Между покупкой и продажей проходит не более получаса. Трейдер зарабатывает за счет большого количества операций с невысокой прибылью.
2. Трендовая. Прибыль получается за счет движения цены актива в одном направлении. Задача робота - купить и продать актив в наиболее подходящий момент.
3. Сеточная. Устанавливаются ордера как в сторону роста цены актива, так и в сторону падения с использованием стоп-лосса.
4. Ва-банк. Поиск возможностей заработать на откате цены.
5. Мартингейл. Вычисление проигрышных позиций и удвоение ордера в том же направлении.
6. Пересечение скользящих средних. Ордер открывается при пересечении скользящих и закрывается на повторном пересечении.
7. Пересечение 2 линий индикаторов. Открытие ордеров при наложении индикаторных линий на ценовую прямую. Если сигнальная линия ниже основной, происходит продажа.

Как выбрать подходящую

При выборе стратегии необходимо учитывать следующие факторы:

1. Насколько трейдер понимает алгоритм.
2. Является ли стратегия реалистичной и устойчивой к изменениям внешних факторов (например, законодательного регулирования).
3. Зависит ли алгоритм от видов финансовых инструментов.
4. Подходит ли стратегия трейдеру по его психологическим качествам.
5. Наличие у трейдера времени (высокочастотные стратегии требуют много времени, чтобы контролировать сделки).
6. Возможность регулярного исследования рынка. Нередко в алгоритм нужно вносить корректировки, отражающие изменение ситуации.
7. Объем доступных денежных средств. Транзакционные издержки могут быть существенными (подключение к бирже, аренда серверов, комиссии).
8. Умение программировать (сможет ли трейдер сам корректировать алгоритм робота).
9. Финансовая цель. Если инвестору нужно ежемесячно выводить средства, это потребует использования высокочастотной стратегии с небольшой волатильностью. Инвесторы, рассчитывающие на долгосрочную прибыль, могут позволить себе более спокойное поведение.
10. Насколько сложен алгоритм (количество параметров). Чем их больше, тем больше вероятность ошибок.
11. Коэффициент Шарпа (отношение прибыли к риску). Чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше результаты.
12. Плечо. Предполагает ли стратегия использование кредитного плеча (заемных средств).
13. Частотность. Высокочастотные стратегии сложнее и требуют большего капитала, однако у них выше коэффициент Шарпа.
14. Волатильность. Она оказывает влияние на рискованность стратегии: чем выше волатильность, тем ниже коэффициент Шарпа.
15. Общий доход и число убыточных сделок. Существуют рабочие стратегии, у которых количество убыточных операций даже может превышать число прибыльных.
16. Максимальная просадка (величина допустимого сокращения капитала).
17. Бенчмарки. Производительность большинства стратегий измеряется в сравнении с бенчмарком, например, индекс S&P 500, в России - индексы ММВБ и РТС.

Стратегии, выбранные по этим критериям, можно начинать тестировать, учитывая исторические данные. Для этого необходимо собрать информацию о макроэкономических трендах, новостные данные, динамику цен. Такие сведения можно найти бесплатно на сайтах бирж, компаний и государственных органов.

Стоимость услуги

Роботы могут быть как платными, так и бесплатными. Платные не обязательно являются более доходными. Существуют качественные бесплатные программы в свободном доступе. Также бесплатных ботов нередко предлагают финансовые консультанты для саморекламы.

Купить торгового робота можно по цене от 350 до 5000 долларов.

Самостоятельное вмешательство

Заключение