Наверх
Изображение - Зачем нужен арбитраж валют и принцип его использования

Зачем нужен арбитраж валют и принцип его использования

10.09.2019 | Автор: Евгений Наумов

Арбитраж криптовалют (Bitcoin, Etherium, Litecoin, Tron) - вид трейдинга, покупка электронной валюты с намерением затем продать ее по более выгодному курсу и получить прибыль. На рынке криптовалют существует более 300 бирж. На каждой из них свой курс обмена. Иногда он может отличаться на десятки и даже сотни долларов, что делает перепродажу выгодным занятием.

Виды валютного арбитража

Различают следующие виды арбитража валюты:

  • внутрибиржевой;
  • межбиржевой;
  • классический;
  • статический.

Внутрибиржевой арбитраж ведется на одной площадке, а межбиржевой - на разных. При классическом арбитраже трейдер не учитывает взаимное влияние валютных пар и соотношение их курсов, а при статическом - эта взаимосвязь является основой для прогнозирования успешности сделки.

Иногда выделяют такие разновидности арбитража, как пространственный и временной. При этом пространственный арбитраж тождественен межбиржевому, а под временным понимается покупка криптовалюты с дальнейшим ожиданием изменения курса для более выгодной перепродажи.

Принципы работы

Рынок криптовалют - один из самых динамичных, что делает его привлекательным для трейдеров. Для получения выгоды в процессе арбитража криптовалют нужно внимательно следить за изменяющимся курсом. Цель процесса - купить немного дешевле и продать немного дороже. Даже незначительная разница в курсах приносит прибыль, если осуществлять куплю-продажу несколько раз или оперировать большими суммами.

При работе на бирже торговцу приходится учитывать расходы на большое число комиссий и сборов. Сайты, на которых осуществляется торговля криптовалютой, взимают плату за ввод и вывод денег, комиссию за покупку и продажу криптовалюты, за перевод активов с одной биржи на другую. Важно следить, чтобы все подобные траты не превышали потенциальную прибыль.

Схема межбиржевого арбитража

Межбиржевой арбитраж криптовалют - это трейдинг, при котором торговля ведется на нескольких биржах. Торговец выбирает вариант с наименьшей ценой на криптовалюту и производит закупку. Затем приобретенные монеты переводятся на площадку с наиболее выгодным курсом и продаются. Доход с продажи активов может быть выведен на банковский счет в традиционной валюте или использован для новой покупки активов по выгодной цене.

Некоторые трейдеры, располагающие крупными активами, избегают перевода средств между биржами. При появлении достаточной для выгодного арбитража разницы курсов они продают валюту на площадке с высоким курсом и покупают ее на аналогичную сумму на площадке с низким. При этом происходит постепенный рост активов на обеих площадках. По описанной схеме работает программа-бот GoArbitrage.

Схема внутрибиржевого арбитража

В случае внутрибиржевого арбитража исключается этап перевода криптовалюты на другие площадки. Торговец экономит время, следя за ценами только на одной бирже, и исключает из числа расходов комиссию за перевод с одного сайта на другой.

Схема работы при этом включает следующие шаги:

  1. Перевод денег на личный счет на бирже.
  2. Покупка криптовалюты по выгодному курсу.
  3. Обмен одной криптовалюты на другую.
  4. Продажа новой криптовалюты.
  5. Вывод прибыли, полученной за счет разницы курса использованных валют к фиатным деньгам.

Фиатными или фидуциарными деньгами называют бумажные или кредитные деньги, стоимость которых устанавливается и обеспечивается тем государством, где они используются. Это и есть привычные всем деньги, которыми люди ежедневно пользуются в обиходе.

Как заработать

Чтобы получать существенную прибыль в результате арбитража криптовалют, необходимо оперировать большими активами, учитывать скорость обработки транзакций, многократно повторять циклы купли-продажи и не пренебрегать автоматизацией там, где это возможно. Секрет наиболее доходных сделок - точное определение момента, когда разница курсов достигла наибольшего значения.

С учетом того, что расходы на погашение комиссий могут достигать 5% от суммы активов, для осуществления прибыльной сделки необходима разница курсов, равная 5-8%. В случае статического арбитража, когда трейдер сравнивает изменения между двумя парами валют с одним общим знаменателем, выгодной считается разница не менее 5%.

В список надежных площадок для трейдинга входят:

Binance
Kraken
Bitfinex
Bitstamp
Coinbase
Huobi
EXMO
GDAX

При регистрации на новых ресурсах следует обращать внимание на условия вывода денег. 

Расчет доходности

Расчет доходности можно отобразить при рассмотрении гипотетической ситуации - покупки криптовалюты S на бирже А с целью дальнейшей продажи на бирже В. Пусть стоимость S при покупке и продаже на этих площадках составляет 100 и 108 $ соответственно, то есть разница курсов - 8%.

При осуществлении сделки предусматриваются следующие расходы:

  • комиссия за ввод денег на биржу А (5%);
  • комиссия за покупку S (0,2%);
  • оплата перевода активов между биржами (0,001%);
  • комиссия за продажу валюты (0,3%);
  • комиссия за вывод денег с биржи В (3%).

Путем несложных расчетов получается, что при стартовом капитале, равном 1000$, будет приобретено 9,481 S на бирже А. На биржу В после вычета комиссии поступит 9,480 S. После продажи по новому курсу и выплаты всех сборов прибыль на площадке В составит 20,85 $ (при условии, что на биржу А будет снова возращена стартовая сумма, равная 1000 $ с оплатой соответствующей комиссии за перевод). При выводе средств с биржи происходит вычет еще 3% от суммы, и выручка преобразуется в 20,23 $. 

Ситуация на рынке может существенно отличаться от описанной в вымышленном примере, а прибыль при подобных активах на практике может составлять всего несколько долларов. С учетом того, что курс криптовалюты может сильно измениться всего за полчаса, решающее значение приобретает скорость осуществления переводов.

Плюсы и минусы арбитража криптовалют

Наиболее привлекательной стороной арбитража криптовалюты является возможность быстрого получения прибыли даже при небольших стартовых вложениях.

К другим достоинствам купли-продажи криптовалюты относятся:

  • возможность совершать сделки не выходя из дома;
  • возможность циклического повторения прибыльных сделок до тех пор, пока не изменится ситуация на рынке;
  • невысокие риски по сравнению с другими видами трейдинга.

Недостатками арбитража криптовалют являются:

  • зависимость результата сделки от скорости проведения транзакций;
  • угроза взлома торговой площадки или личного аккаунта трейдера;
  • необходимость учета скрытых комиссий;
  • ограниченность объемов валюты для купли/продажи на некоторых биржах;
  • необходимость постоянных активных действий, расчетов и мониторинга для получения дохода;
  • отсутствие гаранта ценности у криптовалюты.

В случае межбиржевого арбитража риски трейдера возрастают, так как перевод криптовалюты с одной площадки на другую может занимать 1-2 часа. Соотношение курсов за такой период нередко существенно меняется.

Особенности используемых ботов

Некоторые трейдеры облегчают работу и уменьшают свои риски, используя специальных ботов. Большинство подобных программ являются платными. Стоимость использования начинается от 15 $ за месяц.

К числу распространенных программ для арбитража относятся:

Gekko - робот с открытым исходным кодом, набирающий все большую популярность;
Haashbot - сканер криптовалютных бирж, обещающий наибольшую прибыль;
BTC Robot - программа для работы с валютой Биткоин;
GoArbitrage - софт для работы с 11 валютными парами на 6 биржах;
Bibitbot - приложение, использующее для работы Telegram и обновляющее информацию каждые несколько секунд;
Cryptotrader - не только бот, но и средство для создания собственных арбитражных программ.

Для работы с роботами рекомендовано располагать активами не менее 100-150 $. При этом прибыль, прогнозируемая ботами, колеблется от 30% (Gekko) до 85% (Haashbot).

Сайты для ручного арбитража без робота

Для тех, кто предпочитает самостоятельно вести арбитраж, могут быть полезны сайты, собирающие воедино информацию с разных торговых площадок:

BitinfoCharts выводит динамику курсовых колебаний и выстраивает соответствующие зависимости;
Data.bitcoinity отображает собранную информацию и указывает разницу курсов, но не учитывает комиссии;
CoinMarketCap собирает данные с разных площадок, выводит список бирж, работающих с выбранной валютой, и указывает долю объема рынка по каждой из них.

Для ведения арбитража со смартфона разработаны мобильные приложения:

TabTrader (для устройств на базе Android или iOS);
zTrader (для устройств на базе Android).

Некоторые биржи (Bittrex, Cryptopia) сами предлагают встроенный набор инструментов для мониторинга рынка криптовалют.

Не забывайте подписываться на наши социальные сети и делиться информацией! Мы будем рады :)

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.